Horário de negociação das opções do cboe vix

Horário comercial de opções de Cboe vix
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CBOE para aumentar as horas de negociação VIX no final de outubro.
CHICAGO, 30 de setembro (Reuters) - A CBOE Holdings Inc disse na segunda-feira que expandirá as horas de negociação para os futuros no Índice de Volatilidade do CBOE cerca de um mês depois do esperado no final de outubro.
O CBOE, operador do Chicago Board Options Exchange, tem como objetivo aumentar o comércio externo de seus lucrativos futuros VIX adicionando 5 horas e 45 minutos ao dia de negociação em duas etapas. A maior parte do tempo extra virá durante o horário comercial europeu.
A primeira fase começará em 21 de outubro, de acordo com o CBOE. A empresa em julho disse que a primeira fase começaria no final de setembro.
Uma porta-voz do CBOE não pode ser imediatamente alcançada para comentar sobre a mudança.
A primeira fase adicionará um período de 45 minutos pós-liquidação ao horário comercial atual das 7:00 da manhã CT (1200 GMT) às 3:15 p. m CT (2015 GMT). Após o encerramento da negociação de segunda a quinta-feira, o mercado reabrirá para um novo período comercial a partir das 15h30. CT (2030 GMT) para 4:15 p. m. CT (2115 GMT). A negociação será retomada às 7:00 da manhã na manhã seguinte.
Uma segunda rodada de mudanças começará em 28 de outubro. CBOE disse anteriormente que a segunda fase começaria & ldquo; nas semanas que se seguem & rdquo; a primeira fase.
Permitirá que os clientes europeus troquem futuros de VIX durante as horas de negociação locais, iniciando a atual sessão de negociação às 2:00 da tarde, de segunda a sexta-feira, em vez do horário de abertura atual das 7:00 da manhã.
O CBOE, em fevereiro, abriu um centro de comunicações fora de Londres para facilitar o comércio de futuros da VIX.
& ldquo; os comerciantes de volatilidade anteciparam ansiosamente a expansão das horas de negociação, & rdquo; O presidente-executivo da CBOE Holdings, Edward Tilly, disse em um comunicado.
CBOE inicialmente planejava começar a prolongar o dia de negociação em maio. No entanto, uma interrupção de meio dia no Chicago Board Options Exchange em abril e outra interrupção mais limitada expôs problemas de software que surgiram quando preparou as horas expandidas.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

A CFE amplia as horas de negociação para futuros da VIX.
* O novo horário de negociação de abertura aplica-se apenas aos futuros VIX.
* Todos os outros produtos CFE para manter o horário de negociação atual.
CHICAGO, 30 de novembro (Reuters) - A CBOE Futures Exchange, uma subsidiária da CBOE Holdings Inc (CBOE. O), disse na terça-feira que mudou o horário de abertura diário para a negociação de futuros no Índice de Volatilidade do CBOE. VIX efetivo em dezembro .10, pendente de aprovação regulamentar.
Os futuros VIX serão abertos para negociação diária às 7h20 da madrugada a partir das 8h30 da madrugada na próxima sexta-feira, um movimento que permitiria que os investidores gerenciassem de forma mais eficiente o risco de potenciais eventos de mudança de mercado antes que o mercado de ações comece a negociar.
A troca eletrônica de todos os eletrônicos disse que o horário de fechamento diário das 3:15 p. m. O tempo central para futuros VIX permanece o mesmo.
A extensão das horas de negociação e ldquo dará aos investidores a capacidade de mitigar mais eficientemente os riscos e estabelecer ou compensar posições que podem ser afetadas por eventos potenciais de mudança de mercado, como notícias noturnas, ações bancárias ou relatórios econômicos chave divulgados antes do mercado geral aberto, & rdquo; O diretor-gerente da CFE, Andrew Lowenthal, disse em um comunicado.
A CFE disse que o novo horário de abertura aplica-se apenas aos futuros VIX, e as ordens de mercado para futuros VIX não serão aceitas durante o horário de negociação estendido.
Todos os outros produtos CFE manterão o horário de negociação atual das 8:30 da manhã às 3:15 p. m. Hora central.
Atualmente, a CFE oferece cinco contratos diferentes, incluindo: futuros do Índice de Volatilidade do CBOE, opções semanais sobre futuros VIX e futuros de variação de 3 meses do CBOE S & amp; P 500.
A CBOE Holdings também é a mãe do Chicago Board Options Exchange, a casa do VIX, Wall Street & rsquo; s favorito barómetro do sentimento do investidor.
Relatório de Doris Frankel; Editando por Kenneth Barry.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

CBOE expandirá as horas de negociação de futuros da VIX.
CBOE disse na terça-feira que vai lançar quase 24 horas no mercado de futuros em seu Índice de Volatilidade, a partir de 22 de junho.
O aumento na negociação 23 horas e 45 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, a partir de 14 horas por dia, permitirá que o CBOE com sede em Chicago capte mais do dia de negociação asiático.
A empresa, proprietária da CBOE Futures Exchange e da Chicago Board Options Exchange, havia anunciado planos para negociações quase sem balcão sem data de início. Seu Índice de Volatilidade, também conhecido como VIX, é um indicador amplamente seguido que mede o sentimento dos investidores.
Na revisão regulatória pendente, a semana de negociação dos futuros VIX começará todos os domingos às 5:00 p. m. CT (2200 GMT) e termina na sexta-feira às 3:15 p. m. CT (2015 GMT), de acordo com um comunicado de imprensa O mercado vai fechar por 15 minutos entre as 15h15. CT (2015 GMT) e 3:30 p. m. CT (2030 GMT) de segunda a quinta-feira, quando nenhuma negociação será negociada. O novo dia de negociação naqueles dias começará às 3:30 p. m. CT (2030 GMT).
No ano passado, o CBOE adicionou 5 horas e 45 minutos ao ciclo de negociação para impulsionar o comércio europeu.

Em resposta à demanda no exterior, o CBOE expande VIX, SPX e amp; Horário de troca de opções do SPXW.
Incomodamente próximo a um mercado de 24 horas, no início deste mês, o Chicago Board Options Exchange (CBOE®) introduziu uma sessão de negociação estendida para opções sobre a volatilidade das opções dos EUA (VIX) e as opções nos futuros do Índice S & P 500 mensais (SPX ) e semanalmente (SPXW).
Ao introduzir o horário de negociação alargado (ETH), o CBOE procura proporcionar aos investidores estrangeiros a oportunidade de ganhar com eficiência tanto no mercado dos EUA (SPX / SPXW) quanto na volatilidade do mercado dos EUA (VIX). A sessão estendida funciona de forma bastante diferente da sessão ordinária.
Os contratos de futuros subjacentes são ativos durante a ETH do CBOE. O mercado de futuros da VIX na CFE (CBOE Futures Exchange) e o mercado de futuros do Índice S & P 500 na plataforma Globex da CME (Grupo CME).
As sessões estendidas e regulares operam de forma diferente. O ETH é um ambiente comercial totalmente eletrônico, enquanto o horário de negociação regular é um mercado híbrido de briga eletrônico aberto. A sessão da ETH tem vários provedores de liquidez nomeados, Lead Market Makers (LMMs), para ambos os produtos, bem como processamento de pedidos complexo através do livro de pedidos complexo (COB) e do leilão de pedidos complexos (COA) da CBOE. A ETH também pode acomodar os membros para enviar "ordens emparelhadas" para execução (ou seja, cruzamento ou bloqueio) através do mecanismo de negociação chamado "AIM" (Mecanismo de Melhoria Automatizada). Para obter mais informações sobre como o AIM funciona, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossos Consultores Executivos.
Os protocolos de correspondência variam dependendo do contrato de opção. Vamos primeiro olhar para o Contrato de Opções VIX:
Os participantes podem trocar as opções mensais (SPX) e semanais (SPWX) no índice S & P 500 durante a ETH. Como as opções VIX, a ETH opera de forma diferente do RTH. Vejamos as opções semanais do S & amp; P 500 Index.
As opções mensais do índice S & P 500:
O Bloomberg Tradebook apoia a negociação da sessão alargada do CBOE com equipas de Execution Consultants globalmente. Temos preocupações com a liquidez (quantidade) e o potencial para os clientes serem expostos ao comportamento predatório nas horas de negociação estendidas. Estas são as mesmas preocupações que temos nas ações dos EUA no pré-mercado estendido. Por exemplo, não oferecemos algoritmos de pegging no pré-mercado dos EUA devido ao potencial da ordem que está sendo descoberta e "caminhou" ao redor.
Na ETH, até que a liquidez ocorra e nossos Consultores de Execução e Grupos de Pesquisa Quantitativos entendam o comportamento da liquidez e da interação eletrônica, nós apenas oferecemos capacidades de pedidos limitados. Os clientes poderão colocar pedidos passivos e varreduras agressivas através do seu preço limite. Os clientes continuarão a ter acesso ao conjunto completo de algoritmos de execução de opções do Tradebook na sessão regular.
Aviso: as opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Esta publicação é escrita para fins educacionais e de discussão apenas para investidores institucionais qualificados. Você deve falar com um Consultor de Execução sobre como usar opções e algos de execução para agregar liquidez de ações e determinar se as opções e esta estratégia são adequadas para você, sua empresa e seus objetivos de investimento.
O documento de divulgação de riscos de opções pode ser acessado no seguinte endereço da Web: opções de limpeza / sobre / publicações / caráter-risk. jsp ou entre em contato conosco pelo telefone 212 617 3917. Certifique-se de ter lido e entendido antes de entrar em qualquer transação de opções.
Para mais postagens sobre mudanças no mercado de opções:
Clique aqui para ler a publicação de 24 de fevereiro de Tradebook: Opções de compra de produtos eletrônicos do mercado americano para a liquidez de mudança.
Clique aqui para ler o 16 de março de Tradebook: comerciantes de ações à procura de liquidez de ações podem encontrá-lo no mercado de opções.
Clique aqui para ler a publicação do Marketbook em 23 de março: Como você pode responder às opções de liquidez das opções dos EUA?
Clique aqui para baixar o Guia do Tradebook sobre os benefícios do Peg to Volatility.
Greg Bender é consultor de execução de derivativos da Bloomberg Tradebook. Ele tem sede em Nova York e é responsável pela cobertura de clientes de compra e venda em todo o mundo que comercializam os mercados de derivativos listados. Antes de ingressar na Bloomberg, a Greg negociou os mercados de futuros e opções como membro da divisão COMEX da New York Mercantile Exchange e como membro da American Stock Exchange. Ele é membro da Associação de Técnicos de Mercado e possui a designação do Técnico de Mercado Chartered (CMT).
John Gardner é um comerciante de vendas de derivativos de capital da Bloomberg Tradebook LLC, assessorando clientes de compra e venda. Com mais de 15 anos de experiência comercial como especialista em opção na Bolsa de Valores da América com a Goldman Sachs e suas subsidiárias, a John é excepcionalmente qualificada para ajudar os clientes a conceber, implementar e analisar estratégias de negociação simples e complexas de hedge e estratégias de negociação de derivativos. Ele também possui uma extensa rede de relacionamentos com fornecedores de liquidez de opções, ações e ETF que lhe permitem criar uma execução de ordem eficiente e superior.
Gary Stone esteve com a Bloomberg desde 2001. Como Diretor de Estratégia, ele é responsável pela descoberta de produtos inovadores e únicos e formando relações estratégicas para Tradebook. Ele começou como Analista Sênior antes de ser nomeado Diretor de Trading Research & amp; Estratégia em 2004, adicionando o desenvolvimento do Tradebook às suas responsabilidades em 2007. Em 2014, ele foi nomeado um dos 100 melhores profissionais mais influentes nos mercados de capitais pela revista The Trade. Atualmente, Gary está atuando no Comitê Consultivo de Estrutura do Mercado de Patrimônio da Nova.
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Índice de compra e compra CBEE S & amp; P 500 Multi-Week (BXMW) usando as opções semanais.
O Índice de compra e compra múltiplo (BXMW) da Cboe S & P 500 é projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia hipotética de chamadas cobertas semanais com quatro posições curtas em opções de chamadas SPX expirando em expirações consecutivas de quatro semanas. Os expiries de opções escritas são escalonados de tal forma que o Índice vende opções de SPX de quatro semanas semanalmente.
Índice de PutWrite de uma semana de Cboe S & P 500 (WPUT) usando opções semanais.
O Índice de PutWrite de uma semana Cboe S & P 500 foi projetado para rastrear o desempenho de uma estratégia hipotética que vende uma opção de venda de índice S & amp; P 500 (dinheiro) (ATM) em uma base semanal. O prazo de vencimento da opção escrita SPX put é de uma semana para expirar.