Dtcc fx options data

Clarus Financial Technology.
O presidente Massad foi vocal recentemente em sua intenção de limpar a qualidade dos dados no SDR. Lembro-o há alguns meses, falando sobre o progresso que o CFTC fez para policiar a indústria sobre a qualidade dos dados para os swaps de taxa de juros de baunilha, então pensei que iria dar uma olhada nas opções de FX para ver se o Sr. Joe Public (eu) pode recolha qualquer coisa da divulgação pública.
VISTA DE ALTO NÍVEL.
Deixe o começo com o comércio em SDRView. Eu escolhi algumas empresas principais EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD e USD / CAD. Eu também mantive USD / CNY lá, pois fiquei surpreso ao ver números tão grandes. Na verdade, eu teria pensado que todos os USD / CNY deveriam ser relatados como opções não entregues (NDO & rsquo; s) em vez de opções de Vanilla. (Nota dos editores: Fui informado de que o DTCC não suporta CNH, por isso é provável que todos os USD / CNY de Vanilla sejam realmente USD / CNH).
Opções FX Trade Counts Per CcyPair (YTD)
Isso mostra alguma atividade decente relatada:
1.400 transações por dia, em média, atingindo o máximo de 2.448 em 4 de fevereiro 364 opções de EUR / USD por dia em média, atingindo um máximo de 782 350 USD / JPY por dia em média, atingindo um pico de 584 146 USD / CNY opções por dia, em pico em 286 Não tanto USD / CHF como eu poderia esperar, apenas em média 28 negociações / dia.
Alterando isto para o valor nocional, deixe-nos ver esses mesmos números, mas desta vez apenas dividido por On / Off SEF:
Opções FX Nocional por On / Off SEF (YTD)
O que nos diz que, em média, 12,6 bilhões de USD de opções de baunilha são negociados em SEF por dia, enquanto 35,6 bilhões são negociados pelo SEF. Daí apenas cerca de 26% do volume de opções passa por SEFs, o que não é ruim, considerando que os produtos estão longe de ser MAT & rsquo; d. Devo referir, no entanto, que a nota de rodapé 88 exigiria que todas as plataformas de opções de distribuidores múltiplos se registraram como SEF, então podemos começar a interpretar toda a atividade On-SEF como eletrônica, multi-dealer executada. Mas deixe-nos deixar essa avaliação para outro dia. Observe também que todos os volumes em SDR estão sujeitos a tamanhos de boné nocionais, então nós esperamos que esses números sejam subestimados em algum grau.
Relatório SDRView vs BIS.
Em um nível macro, eu queria entender o quanto da atividade de opções globais está passando por SDRs. Apenas o quanto estamos vendo?
É um pouco complicado usar dados BIS, já que é de 3 em 3 anos e agregado em um nível alto. No entanto, o relatório do BIS afirma que houve uma atividade diária de 337 bilhões de dólares em opções de FX em abril de 2013. Se eu olhar para a atividade diária FX Options em abril de 2013 em SDR, a atividade diária era de aproximadamente US $ 31 bilhões. O que pode levar você a pensar que estamos vendo 10% da atividade global.
Vale ressaltar que se eu olhar para ADV para YTD 2016, esse número é agora 62bn. Mas sem uma boa referência global, é difícil dizer. Se o número é de 10%, 20%, ou algo ligeiramente inferior ou superior, tenho uma certa confiança de que, pelo menos, estamos vendo uma parcela significativa do mercado. Particularmente se você considerar que provavelmente não vemos muitas coisas como cruzes asiáticas que provavelmente contribuiriam para o número BIS, mas não contribuem para o SDR.
O mercado On-SEF para opções é em grande parte nos intermediários interdealer:
Opções FX Nocional por SEF (YTD)
Algumas dicas dignas:
A maioria das atividades de opções do revendedor para cliente no SEF passa pela Reuters (recente comunicado de imprensa aqui) A tradição possui o maior número de negociação nocional no SEF. Lembre-se que esta é a joint venture ICAP / Tradition em Opções FX, e através da sua plataforma Volbroker. Como um lado, eu me pergunto o que será da fusão ICAP / Tullet. Eu acho que o negócio de voz vai para Tullet e Volbroker para ICAP & ndash; mas que partes a tradição mantém? Se você fosse adicionar a atividade BGC e GFI, eles teriam a maioria.
Última coisa a mencionar aqui & ndash; Se eu escolher um par de moedas e compará-lo através do SEFView e do SDRView, posso obter uma idéia aproximada do quanto os relatórios subjacentes do SDR são negociados devido aos limites de limites. Tomando apenas EUR / USD, fui encorajado a encontrar esse ano até à data, o SDR informou 148 bilhões de USD, enquanto o SEFView reportou 153 bilhões. Por isso, parece que estamos perdendo apenas alguns pontos percentuais através de bonés na fita SDR.
TENDO SENTIDO DOS DADOS.
Quando comparados aos swaps de baunilha, as opções são únicas, na medida em que o mercado não troca em & ldquo; price & rdquo; & ndash; mas sim troca de volatilidade citada. Daí a transparência que alguém gostaria de ter é a do volume comercializado.
Então, o SDR diz o que foi negociado?
Mas não tenha medo, se os outros dados forem suficientemente ricos, devemos captar essa informação com alguns dados básicos de limpeza, normalização e enriquecimento.
Neste caso, tirei todas as opções de opções EUR / USD fx em 9 de fevereiro de 2016 e comecei a limpá-la.
Para começar as opções de preços e fazer algumas análises, precisamos fazer uma limpeza básica:
Enriquecer os dados com liquidação no local e datas de valor (a partir das datas efetivas e de maturidade). Limpe os negócios fechados para nos dar um valor nocional normal (por exemplo, 250.000.000 + + a 250.000.000). Normalize os tenores das opções para fazer uma boa agregação. Precisamos de uma referência local para cada comércio. O ICAP educadamente me deu dados de cheques EUR / USD para o 9 de fevereiro para executar a análise, para que eu pudesse enriquecer cada comércio com base em pontos. Normalizou o valor do prémio em termos ccy2 pips. Calculou a taxa do ATM Forward e o dinheiro resultante. Implicou a opção vol e calculou o delta. Por favor, note que eu não sou um quant, de qualquer forma, mas eu simplesmente queria ver se eu poderia obter resultados razoáveis. Determine se a opção era uma chamada em euros ou um EUR put (sim, as coisas geralmente não são o que parecem). Mais sobre isso mais tarde. Removido alguns & ldquo; lixo & rdquo; comércios. Mais sobre isso mais tarde também.
O resultado é uma boa visão simples da atividade de opções que eu gostaria de ver (eu tenho 507 trades):
Porção de opções normalizadas de FX Trade Acitivity para 9-fev-2016.
Isso resulta em uma representação justa do EUR / USD vol ao longo do dia. Aqui está o volume negociado de 1 mês:
Scatterplot de 1M EUR / USD Vol ao longo de 9 de fevereiro de 2016.
Você terá que perdoar algumas das bobagens no final do dia da negociação, bem como um par de blips intradiários. Como uma primeira passagem, eu sou encorajado que não era um absurdo completo. O próximo passo seria avaliar isso como uma superfície vol / delta, então poderíamos ver ATM vol, o sorriso e qualquer distorção. Claro que alguns desses pontos também merecem atenção adicional, ou rotular o comércio como & ldquo; lixo & rdquo; e continue com a minha análise. No entanto, eu vou adiar tudo isso até mais tarde; como precisamos andar antes de corrermos.
Finalmente, também podemos obter uma boa visão sobre quais os mais comuns. Claramente, as opções de 1M são rei, e muito pouco acontece após 1 ano.
EUR / USD Opções Trade Count Per Tenor (09-fev-2016)
Então, no espírito da crítica construtiva, eu pensei que eu apresentasse o bom, o não tão bom e o feio em dados de opções em SDR.
Para começar, comecei com 550 ou mais EUR / USD opções em 9 de fevereiro. Havia alguns negócios que eu não estava confortável, eu poderia limpar o suficiente & ndash; então eu rotinei eles & ldquo; Garbage & rdquo; e manteve-os fora da minha análise agregada. Eu irei explicar aqueles no & ldquo; Ugly & rdquo; seção.
Fiquei impressionado que os tamanhos de boné se traduzam bem em opções de FX. Das opções de 507 EUR / USD no dia 9 de fevereiro que eu não rotulava como "lixo", apenas 11 deles estavam fechados.
The Not-So-Good.
Há uma série de coisas que eu não esperaria estar no SDR, mas que eu gostaria de ter para melhorar a transparência:
Spot Basis quando a opção foi atingida. A taxa de câmbio de qualquer cobertura cruzada seria boa. As datas da liquidação de prémio e data de valor seriam úteis, mas o enriquecimento dos negócios com práticas de mercado deve revelar 99% dos casos. Pacote / Estratégia. Eu realmente esperava ver muitas estratégias. Claro que nenhuma estratégia é explícita em qualquer dado SDR, mas muitas vezes podemos inferi-los através de medidas de risco, cronogramas e outras lógicas. Das 507 opções de EUR / USD, 317 deles tinham selos temporários únicos. E dos 200 comércios similares, muitas delas incluíram negociações com os mesmos termos econômicos (greve, direção e maturidade), mas apenas diferentes valores nocionais. Quase como se fossem execuções parciais, e não estratégias. Vol e / ou delta que a opção foi atingida.
Muitas deficiências tornaram difícil o trabalho com os dados, se não impossível:
Termos de par de moedas normalizadas. Muitas vezes, é útil tratar o mesmo par de moedas que um produto. Por exemplo, em EUR / USD, uma chamada USD deve ser vista como um EUR Put vs USD. Isso não quer dizer que os clientes não solicitam e troquem chamadas USD ou colocam contra o EUR, mas uma boa representação irá normalizá-los. Isto é reconhecidamente ridículo, porque eu não insistiria que as empresas & rsquo; O banco de dados exige isso, pois geralmente é importante saber como o cliente transacionou o comércio (chamada USD), e um gostaria de suportar os termos cambiais invertidos (por exemplo, 0.9000 USD / EUR). No entanto, a falta deste padrão tem múltiplas implicações na qualidade dos dados SDR: o tipo de opção (Call / Put) precisa ter uma referência. Se você assumir que o C / P se refere à Moeda 1 no SDR (ou mesmo ao Ccy1 normalizado), você termina com muitos casos em que o prémio nem cobre o valor intrínseco da opção. Por isso, eu precisava testar a chamada / colocação declarada ao computar o volume implícito em ambos os lados antes de concluir se era uma chamada ou colocada. Há casos em que os montantes citados não correspondem à greve. Por exemplo, a greve 1.1500 em uma opção de 5.000.000 USD, onde o montante em euros é 5.750.000. Claramente, os valores são revertidos / mal citados. Pode-se argumentar que a greve pode ser invertida, mas o preço, de outra forma, funciona nesse comércio se você assumir um simples termo falado. Cotação de preço / premium. Os preços das opções geralmente são citados em ccp 1 por cento ou ccy 2 pips. Felizmente, o valor do prémio citado geralmente é bom, então não precisamos entender os termos de preços no SDR, mas existem algumas questões premium gerais (ponto seguinte). Outros problemas de Premium e Preço que me fizeram categorizar o comércio como & ldquo; basura; rdquo ;: Muitas opções autônomas (não pacotes) com 0 premium. Algumas opções com prémios maiores do que o valor nocional. Algumas opções com um & ldquo; Amount & rdquo; premium, mas o valor era realmente um preço ou% (por exemplo, 0,005). Algumas opções com um & ldquo; Price & rdquo; de mais de 2 milhões. Claramente, aqueles devem ser & ldquo; Amount & rdquo; Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 1.1400) como o preço, o preço adicional e a greve. Algumas opções listam o mesmo valor (por exemplo, 0.04551), pois o preço, bem como o valor total NOTICO NOVO, NOTAS DE PREÇO 2 e 3 são freqüentemente usados ​​para um valor nocional, preço ou greve. Independentemente de ser uma boa informação (é supérflua na maioria dos casos), parece ser uma assinatura para contrapartes específicas de relatórios. Se saímos das opções de baunilha, uma série de outros problemas: Barreiras & ndash; Uma grande falta de informações em muitos casos (prémios muito fracos, preços irregulares, greves de 0,01 e, claro, sem informações de barreira) Digital & ndash; Mais falta de informação. Muitas vezes, o par de moedas de referência não é dado, provavelmente justificado porque o pagamento é uma moeda única, mas é um pagamento em euros em EUR / JPY ou EUR / USD ?! Você pode adivinhar se você teve um nível de gatilho e ndash; mas obtenha este & ndash; Não há nenhum gatilho relatado!
Eu aprendi um pouco cavando nos dados SDR:
26% das opções de FX são negociadas no SEF. Principalmente, estas são plataformas de revendedor para revendedor. Eu assumiria que muito do equilíbrio da atividade do cliente é em plataformas de revendedor único (off-SEF). Bem, mais de 1.000 negócios por dia estão sendo relatados nos 6 principais pares de moedas. Os tamanhos de capa das opções de FX não parecem limitar a transparência em qualquer grau significativo. A qualidade das opções FX Os dados SDR variam de decente para as opções de baunilha em ruim para qualquer tipo de exótico. Os dados das opções de baunilha têm margem para melhorias, no entanto, podemos obter uma visão decente de quase 90% das negociações em pelo menos EUR / USD.
A transparência é uma ótima coisa, mas parece que algum trabalho policial sobre a qualidade dos dados ainda está por concluir.
Se você tiver mais interesse em explorar os dados das Opções FX no SDR, deixe um comentário ou contate-nos.
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FX institucional.
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DTCC inicia o teste do novo depósito Forex.
A Depositary Trust Clearing Corporation (DTCC) iniciou o teste de usuários do seu novo serviço de Repositório de Comércio Global para Câmbio.
The Depository Trust & amp; A Clearing Corporation (DTCC) iniciou o teste de usuários do seu novo serviço de Repositório de Comércio Global para Câmbio em 1º de maio e está planejando a produção total no quarto trimestre, incluindo relatórios regulatórios e públicos. O repositório é o último de cinco repositórios globais planejados para derivados OTC sendo desenvolvidos e operados pela DTCC.
Uma vez que a crise financeira dos reguladores de 2008 espera que o acesso a um pool central de informações comerciais lhes permita monitorar melhor o risco sistêmico no mercado de balcão.
O serviço de repositório de troca de câmbio de câmbio (FX) será entregue em duas fases para facilitar o teste e oferecer maior flexibilidade para as empresas que planejam usar o serviço de repositório para atender aos requisitos de relatórios regulatórios.
A primeira fase, iniciada em 1º de maio, abrangerá testes para a submissão de dados de termos econômicos primários, dados de confirmação e relatórios instantâneos para contratos de forwards, swaps e derivativos de FX por empresas. Esses recursos trazem o FX para um nível consistente para o de outras classes de ativos de derivativos suportados pelo DTCC. A segunda fase, que deverá começar em torno de 1 de julho, irá adicionar testes para novos tipos de mensagens e ampliar o relatório, e espera-se que a produção total esteja disponível em outubro.
Para produtos de câmbio, a DTCC está trabalhando no estabelecimento de recursos agregados de relatórios de dados públicos e está trabalhando com os Reguladores de Derivativos de OTC & # 8217; Forum (ODRF), comitês de câmbio patrocinados pelo banco central e a Divisão Global FX da Global Financial Markets Association (GFMA). A DTCC planeja publicar dados agregados em negociações cambiais de OTC, como por volume, moeda, tipo de produto e conteúdo, de forma a ser oportuna e significativa, e oferecer ao público uma maior transparência neste mercado. Espera-se que os dados públicos e regulamentares estejam disponíveis no quarto trimestre de 2012.
& # 8220; A implantação do repositório FX apaga um ano ocupado para o DTCC de projetar, desenvolver e implementar repositórios de comércio global para três classes diferentes de produtos derivados OTC e fornecer relatórios aos reguladores para monitorar esse risco comercial e sistêmico globalmente, bem como maior transparência pública, & # 8221; disse Stewart Macbeth, presidente e diretor executivo da DTCC Deriv / SERV LLC.
& # 8220; Membros do GFXD, juntamente com outros, foram extremamente proativos com esforços para garantir que exista uma solução global global para atender aos múltiplos requisitos de relatórios, & # 8221; disse James Kemp, diretor-gerente da Divisão Global FX da GFMA & # 8217; & # 8220; O rápido desenvolvimento deste repositório de comércio é um excelente progresso no sentido da realização dos mercados FX & # 8217; objetivos de transparência tanto para os reguladores quanto para o público. & # 8221;
A DTCC desenvolveu o primeiro repositório de comércio no mundo para derivativos de crédito OTC, inicialmente chamado de Trade Information Warehouse. Esse armazém agora abriga informações comerciais em mais de 98% de todos os derivados de crédito OTC globalmente. Posteriormente, a empresa recebeu a aprovação da indústria, seguindo um processo competitivo, para desenvolver serviços de repositório de comércio global para mercados de balança patrimonial, taxa de juros, commodities (com a Federação Européia de Energia Traders) e câmbio (com SWIFT).
Como parte do seu apoio aos mercados, a DTCC também desenvolveu um portal de regulação separado, baseado na web, que permite agências reguladoras de todo o mundo, com base em acordos de relatório voluntário e direitos de autoridade de supervisão, para obter informações em tempo quase real sobre negociação de derivativos de crédito . Esse portal foi posteriormente expandido para incluir derivativos de patrimônio da OTC e derivativos de taxa de juros, e também será usado para commodities e relatórios de negociação cambial a partir do quarto trimestre. Cerca de 40 agências reguladoras atualmente utilizam atualmente o portal para o monitoramento de derivativos.
O serviço de repositório de comércio global da DTCC & F # 8217 da FX será oferecido pela subsidiária do Reino Unido, DTCC Derivatives Repository Limited. O serviço de repositório de dados de swap DTCC & # 8217; para o relatório Dodd-Frank FX será oferecido pela subsidiária dos EUA, DTCC Data Repository (U. S.) LLC, sujeita à aprovação regulamentar.
Os produtos OTC FX não foram diretamente associados a grandes percalços, como a crise de crédito ou o choque instantâneo, embora não haja iniciativas de mercado central como o CLS e o Forex Clear estão empurrando o mercado para maior transparência e confiança.
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Dtcc fx opções de dados
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Onde posso encontrar os dados de expiração da opção no DTCC diretamente?
Eu sei que muitas redes de notícias como a Reuters ou alguns fóruns relatam diariamente (às vezes semanalmente) sobre as próximas opções de FX para o NY cut, citando o DTCC. No entanto, naveguei no site da DTCC, mas não consegui encontrar nenhuma informação para verificar isso diretamente no seu site. Apreciar muito se alguém pudesse fornecer uma visão.
As informações de opções listadas no Exchange dos EUA geralmente são fornecidas pela The Options Clearing Corporation em vez de DTCC. DTCC geralmente limpa estoque e não opções.

Produtos.
Serviço corporativo de dados de mensagens ISO 20022.
As ações corporativas do DTCC O Serviço de Dados de Mensagens ISO 20022 utiliza o Identificador de Ação Corporativa e a linguagem de mensagens comuns ISO 20022 para entregar mensagens em tempo real em anúncios de ação corporativa para 1,3 milhão de problemas de segurança ativos.
Você pode integrar as Mensagens ISO 20022 da corporação DTCC & rsquo; s em seus sistemas de serviços de ativos existentes para criar um processo integrado para gerenciar anúncios de eventos. Os usuários são notificados em tempo quase real e têm maior transparência nos pontos de corte DTCC e datas-chave.
Tempo quase real Configurable Até 16 fatias de tempo ao longo do dia Fim do dia 8:00 PM ET.
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Para mais informações, ligue para 1-800-253-2488 ou envie-nos um email para dataprodtcc.
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O Serviço de Dados do Sistema de Aviso Legal da DTCC (LENS) fornece uma biblioteca abrangente e pesquisável, atualizada diariamente, de avisos legais sobre títulos elegíveis para DTC.
O Serviço de Dados do Sistema de Aviso Legal do DTCC (LENS) fornece uma biblioteca abrangente e pesquisável, atualizada diariamente, de avisos legais sobre títulos elegíveis para DTC que são publicados e fornecidos por agentes, tribunais e emissores de segurança terceirizados.
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Fim do dia 7:00 PM ET contendo todas as transações para o dia Opções Intraday 12:00 PM EST, 3:00 PM ET e 7:00 PM ET arquivos cumulativos Toda meia hora a partir das 8:00 da manhã ET às 7:00 PM ET arquivos cumulativos.
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Equity Data Service.
O Serviço de Dados de Equidade da DTCC facilita a análise de desempenho da negociação de equidade nos Estados Unidos, fornecendo um feed de dados diário e de perspectiva múltipla para os volumes de comércio que são claros através do NSCC da DTCC.
Origem autorizada Dados específicos da empresa Alimentação personalizada Contextual data.
O conteúdo de dados agregados e específicos da empresa é distribuído antes das 8:00 da manhã no próximo dia útil.
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Serviço de dados do benchmark de comerciante da ETF.
O DTCC ETF Dealer Benchmarks Data Service facilita a análise de desempenho da negociação ETF dos EUA, fornecendo um feed de dados diário e multi-perspectiva de volumes ETF liberados através da subsidiária da National Securities Clearing Corporation (NSCC) da DTCC.
Análise da tendência da visão multidimensional Compertive Edge Time Efficiency.
O conteúdo de dados agregados e específicos da empresa é distribuído antes das 8:00 da manhã no próximo dia útil.
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Serviço de Dados de Valores Mobiliários.
O Serviço de Dados de Valores do Governo da DTCC agrega e enriquece dados de transações para negociações de valores mobiliários do governo dos EUA que são correspondentes, compensados ​​e liquidados através do FICC da DTCC.
O serviço bate o banco de dados exclusivo de transações do DTCC para negociações de títulos do governo dos EUA para produzir perspectivas de dados múltiplos que podem ajudá-lo a rastrear e aprimorar seu desempenho neste mercado.
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TIW Market Reports.
Os relatórios de TIW Market fornecem perspectivas de risco de mercado sobre derivativos de crédito negociados globalmente, utilizando dados de transações e posições provenientes do Trade Information Warehouse (TIW) da DTCC.
TIW Market Reports pode ajudar os assinantes a melhorar sua análise de tendências do mercado global de CDS e risco de crédito global, aprimorar os conjuntos de dados proprietários e apoiar os esforços de pesquisa.
TIW Public Reports está disponível semanalmente na terça-feira após as 6:00 da manhã da ET da semana anterior.
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Serviço de Dados de Rácio de Cobertura de Liquidez.
O Serviço de Dados de Renda de Liquidez da DTCC (LCR) fornece um cálculo da exposição ao mercado de papel comercial (CP) que ajuda os participantes do mercado a determinar obrigações de capital ótimas.
Customized Intelligence Market Transparency Rapid Turnaround Time to Maturity Reporting.
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Relatório de Mercados Críticos Pós-Comércio.
O Relatório de Mercados Críticos Pós-Comércio da DTCC fornece dados agregados de mercado e de mercado na atividade de transações em mercados críticos.
Objetividade Configuração simples Flexibilidade Automação Inteligência de mercado.
Redes: Smart (DTCC Dedicated Network), AT & amp; T Network-Based IP VPN (ANIRA), ou na Internet Potocols: SFTP, FTP / SSL, Connect Direct (NDM), MQ.
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Serviço de dados de portfólio ETF.
O Serviço de Dados de Portfólio ETF da DTCC melhora a tomada de decisões dos usuários na gestão de carteiras ETF com um feed consolidado e conveniente de ETFs listados na U. S.
O serviço permite aos usuários configurar feeds dos dados do Arquivo de Composição ETF (PCF) e visualizar os dados do constituinte ETF. A entrega de dados é personalizável, permitindo aos usuários se inscrever em portfólios específicos de interesse, realizar buscas rápidas e selecionar os formatos de saída desejados.
Arquivo ETF histórico em demanda Arquivo ETF diário 10:00 PM ET Arquivos ETF suplementares Perto-Tempo real: Após o recebimento de 12:00 da manhã a 12:00 da tarde ET Lote: 12:00 PM ET.
Serviço de dados de arquivos mestre de segurança.
O Serviço de Dados de Arquivo Mestre de Segurança da DTCC é a fonte mais atualizada, abrangente, centralizada e confiável do mercado de informações de títulos elegíveis para DTCC.
O serviço pode enriquecer seus próprios dados mestre de valores mobiliários, ajudando você a liquidar negócios a tempo e atender aos requisitos críticos de qualidade de dados ao longo do ciclo de vida de uma segurança.
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Dtcc fx opções de dados
Encontrando Volume de Câmbio em Bloomberg.
Este tutorial irá ensinar-lhe como usar a legislação recente de Dodd Frank para encontrar o Volume de câmbio. Dodd Frank agora exige que a opção FX e as negociações da NDF nos EUA ou tratadas com os contadores dos EUA sejam relatadas a um Repositório de Dados Swap (SDR). O DTCC é o repositório de dados de troca que cobre 100% das opções de FX negociadas nos Estados Unidos, o que nos dá um total exato de volume de FX negociado.
Dado que os Estados Unidos contam cerca de 20-25% do volume global de câmbio estrangeiro, os dados representados pelo DTCC são 25% do volume global da Opção de Câmbio.
Para encontrar esses dados primeiro, entre & lt; GO & gt ;. Isso trará os dados do Volume de câmbio. Aqui você pode classificar por Moeda, Greve, Nocional e Data. Você também pode classificar por estilo de opção e Encaminhamento não entregável (NDF).
O próximo local a seguir é o Swap Data Repository View ou. Para chegar aqui digite & lt; GO & gt ;. Isso então lhe dá uma tabela à esquerda do volume total de opções nocionais negociadas em moeda, com uma medida da variação superior ou inferior à média nesse momento. O gráfico à direita é um gráfico contínuo de Hoje para um mês. isso é personalizável e permite que você veja histórico de mudanças nos valores nocionais negociados.
Finalmente, o gráfico abaixo é uma representação pictórica da mesa do lado esquerdo.
O próximo uso dos dados do Repositório de Dados Swap é o relatório de Expiração. Para chegar lá, digite. Selecione um par de moedas. Isso então lhe dá um relatório sobre todas as opções disponíveis que foram negociadas e estão pendentes.
Você pode então executar um relatório de greve para o Volume FX que deve expirar nesse dia, semana ou mês por moeda.
Esta é a primeira vez que o balcão de câmbio já foi disponível para o público e fornece uma visão sobre como o mercado irá negociar no futuro.

FX: expiração da opção para hoje.
As informações nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, encontrar uma recomendação para comprar ou vender nesses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação é livre de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam oportunas. Investir no Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como a perda emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, são de sua responsabilidade.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.